Якщо фактичне значення критерію Дарбіна-Уотсона потрапляє до зони невизначеності, то практично припускають існування автокореляції залишків і відхиляють гіпотезу .
Що означає наявність автокореляції?
Автокореляція статистичний взаємозв'язок між послідовностями величин одного ряду, взятими зі зсувомнаприклад, для випадкового процесу – зі зрушенням за часом. Це поняття широко використовується в економетриці.Похожі
Як вважається автокореляція?
Чисельно, автокореляційна функція є послідовністю коефіцієнтів кореляції між вихідним рядом, і його копією, зсунутою на задане число інтервалів ряду (це число називається лагом L): f(L)=n∑L=0rt,t−L, де n – число членів (рівнів) часового ряду, r – коефіцієнт кореляції.